相关科目

展开更多收起

以?#29575;?#39064;来自:投资学题库

单项选择题无风险利率的升高会使得()

A.看涨期权的价值降低
B.看跌期权的价值升高
C.看涨期权的价值升高
D.看涨与看跌期权的价值均减少

为您推荐的考试题库 大学试题题库财经商贸题库

您可能?#34892;?#36259;的试卷

你可能?#34892;?#36259;的试题

1以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的()

A.只能在到期日行权
B.标的资产价格?#38477;?#21017;期权价值越大
C.标的资产波动率越高则期权价值越大
D.价格高于对应的美式看涨期权

2下列有关风险?#34892;?#21407;理表述正确的是()

A.假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率
B.风险?#34892;?#30340;世界是不存在的,所以但其衍生品定价结果只能近似正确
C.在风险?#34892;?#30340;世界里,将期望值用无风险利率折现,可得现金流量的现值
D.风险?#34892;?#30340;投资者不考虑风险

3股票多头与看涨期权空头的组合,称为()

A.备保看涨期权?#24615;?br /> B.保护性看跌期权
C.多头对敲
D.空头对敲

4下列哪项不是期权价格的影响因素()

A.标的资产价格
B.协议价格
C.期权类型
D.无风险利率

5关于期权的价格或价值说法不正确的是()

A.期权价格由市场决定
B.是内涵价值与时间价值之和
C.依赖于标的资产价格
D.不会高于标的资产价格